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| 5/7/2020 12:44:00 AM

Cómo planificar escenarios extremos con pruebas de estrés modernos

Obtenga ingresos y tome mejores decisiones de negocio sin complejidad ni costos adicionales. Un análisis de Renato Fiorini*.

Responder a escenarios de negocios extremos a menudo es un proceso que no solo requiere que los líderes demuestren su valía, sino que también requiere la introducción de algunas capacidades específicas. En los últimos años, todos los bancos han acordado el valor estratégico de un sistema sólido de análisis de riesgos y finanzas basado en escenarios y eso está resultando particularmente cierto durante la pandemia de covid-19.

Con la crisis financiera esperada como resultado de la propagación del coronavirus en todo el mundo, las empresas tienen que encontrar formas creativas de generar ingresos y capear la tormenta al mismo tiempo. En momentos como estos, las pruebas de estrés financiero son la mejor herramienta para evaluar las decisiones que deben tomarse para combatir escenarios extremos y obtener la claridad requerida para situaciones a menudo delicadas.

Por ejemplo: ¿Conoce cuánto financiamiento se necesitará para superar una crisis financiera? ¿Tiene visibilidad de si es necesario separarse de algunos de los recursos humanos capacitados que tiene actualmente? Estos son solo algunos ejemplos de preocupaciones que afectan a las empresas en este momento, pero también hay un lado positivo: un informe publicado en marzo de 2020 por McKinsey señaló que las organizaciones pueden mitigar los pronósticos económicos sombríos mediante la adopción de una combinación de gobernanza sólida, marcos de apetito del riesgo efectivo e informes modernos de TI con datos que garanticen la transparencia.

Las pruebas de estrés ayudan a los responsables de la toma de decisiones a responder preguntas comerciales que implican muchos "qué pasaría si". Las pruebas de estrés se centran en el libro de negocios del propio banco, en áreas como la evaluación de riesgos en áreas clave de productos o segmentos de clientes. También analizan los procesos operativos, como la comprensión de los riesgos legales del incumplimiento de las prácticas hipotecarias, así como otros aspectos del negocio, así como toda la información externa que podría afectar al negocio.

Un enfoque ágil para la modernización de las pruebas de estrés

Para llevar a cabo mejores pruebas de estrés, lo ideal es que desee una configuración que no tenga complejidades, y en particular el costo relacionado con la infraestructura o la licencia de software.

Escenarios comerciales de alto impacto donde las herramientas de pruebas de estrés sólidas pueden ayudar a incluir la planificación financiera, la definición del apetito de riesgo, la creación de "qué pasaría si" y el análisis de sensibilidad, así como la identificación de cualquier riesgo emergente y la prueba de estrés inversa.

Dependiendo del enfoque de las pruebas de estrés que realice, es posible hacerlo con bastante rapidez, importando los datos del balance general de la organización a la solución, de modo que pueda simular decisiones gerenciales diferenciadas en varios escenarios para validar y planificar sus acciones.

Casos de uso y beneficios de una prueba de estrés efectiva

El proceso de prueba debería considerar sistemáticamente los puntos de vista únicos de los gerentes y ejecutivos clave sobre el entorno empresarial previsto, las perspectivas económicas generales y la estrategia competitiva del banco, las actividades de recaudación de capital y el apetito de riesgo.

Estas partes interesadas discuten y acuerdan escenarios hipotéticos clave, establecen límites de riesgo para cada uno, publican los escenarios y los ejecutan, y usan los resultados para gestionar mejor los riesgos.

Las pruebas de estrés modernas y automatizadas pueden proporcionar muchos beneficios tangibles a su organización. Al ejecutar diferentes escenarios y poner límites a los peores escenarios, incluso los poco probables, los riesgos se vuelven transparentes en todo el negocio. Esta transparencia obliga a todos en la empresa a pensar profundamente sobre el riesgo y cómo gestionarlo de manera proactiva.

Los resultados de las pruebas de estrés también ayudan a los responsables de la toma de decisiones a comprender mejor las compensaciones entre oportunidad y riesgo, medir el desempeño ajustado al riesgo, y tomar decisiones de gestión informadas sobre el riesgo.

Estas son algunas de las características clave para lograr las capacidades de pruebas de estrés 2.0 para un nuevo orden mundial. Al adoptar ese enfoque, su organización estará mejor preparada para tomar mejores decisiones y lidiar con escenarios extremos con más confianza.

*Gerente de soluciones de riesgo en SAS Latinoamérica

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