Revista Dinero

| 5/7/1999 12:00:00 AM

Crisis bancarias en el mundo

Las quiebras o las intervenciones de bancos son resultado, por lo general, de un mal manejo del crédito.

por Booz-Allen & Hamilton

Los bancos fracasan por varias razones, entre las que se pueden mencionar el fraude, las brechas entre activos y pasivos, y el mal manejo del crédito. De éstos, el riesgo crediticio es el más grave, dada su capacidad para diezmar al sistema como un todo.



Los casos de fraude suelen ser muy visibles, pero de rara ocurrencia, como el caso Barings o el del BCCI. La brecha entre los plazos de activos y pasivos también es poco frecuente y, por lo general, es el resultado de impedimentos estructurales, como lo sucedido con la crisis de las entidades de ahorro y préstamo en Estados Unidos.



A pesar de veinte años de experiencias dolorosas, los problemas crediticios continúan ocurriendo por todo el mundo, desde Chile, Colombia y México hasta Escandinavia y España. El más reciente caso es el de Asia, debido a que Tailandia, Indonesia, Malasia, Corea, Japón y ahora China están enfrentando descalabros en su sistema financiero, causados principalmente por riesgos crediticios. Mientras que las anteriores crisis mundiales han tenido costos económicos de entre el 3% y el 18% del PIB, se prevé que los costos eventuales en Asia serán sustancialmente mayores, en parte debido a los altos niveles de la cartera vencida de difícil cobro. Las cifras actuales de esta cartera han sido confirmadas entre 20% y 30%, pero se rumora que serán mucho más elevadas -hasta 50%- en varios casos.



En Colombia, el sector financiero ha visto crecer su cartera vencida del 6% a más del 12% durante el último año, lo que coloca a las instituciones financieras del país al borde de una crisis similar a la de Asia. La cartera hipotecaria ha sido una de las que ha sufrido mayor impacto. El upac, con su tradicional esquema de capitalización de intereses y cuotas crecientes, atado a un ajuste del valor de los inmuebles en el país, llevó a muchas familias a tener deudas que superaban el valor comercial de sus viviendas. La consecuencia no se hizo esperar. Hoy en día, las corporaciones de ahorro y vivienda cuentan en sus activos con numerosas propiedades entregadas en dación de pago por sus dueños. Por otra parte, la desaceleración de la economía ha forzado a muchas empresas a entrar en liquidación o a enfrentar dolorosos procesos de reestructuración como única vía de supervivencia.



Las instituciones financieras, más allá de ser "los malos del paseo", han sufrido en carne propia esta situación. Sus niveles de capitalización se han visto diezmados y hoy están buscando alternativas para reponer su patrimonio y poder seguir actuando en el mercado. Hacia adelante, estas entidades tienen que aprender de sus propias experiencias, y de las de otros, para no cometer los mismos errores del pasado.



El riesgo crediticio



Estos problemas son, al menos en parte, resultado de carencias en el proceso de crédito. Históricamente, el riesgo crediticio ha sido considerado como secundario en la relación con el cliente y, por lo general, el banquero lo evalúa en forma intuitiva en lugar de utilizar técnicas rigurosas de análisis. Como resultado, se presentan estos problemas:



* Las normas de suscripción residen en los altos ejecutivos del banco y se van transmitiendo a las nuevas generaciones de ejecutivos poco a poco, a medida que éstos van desarrollándose en sus funciones, en un estilo obsoleto por el gran tamaño y complejidad de las instituciones.



* Las estructuras de aprobación en múltiples niveles, diseñadas para evitar los fraudes, agobian a la alta gerencia y fallan en brindar la atención requerida a los detalles.



* Por último, a pesar del considerable conocimiento institucional, facilitado por las altas participaciones de mercado, hay muy poca recopilación organizada o diseminación de los datos esenciales.



Fortalecimiento del manejo del riesgo



El punto no es quedarse en el análisis de los problemas del pasado, sino determinar cómo sobrevivir a una crisis una vez que llega y evitar su repetición. El fortalecimiento en el manejo del riesgo crediticio requiere una combinación de prioridades a corto y a largo plazo. La prioridad a corto plazo es la de maximizar la recuperación de la cartera vencida.



De acuerdo con la experiencia de Booz-Allen & Hamilton, revolucionar el manejo del riesgo crediticio bancario requiere una combinación de información más eficiente, nuevas herramientas, rediseño de procesos, una organización enfocada al crédito, cambios culturales dramáticos y mejores habilidades. La información es probablemente el aspecto más vital. Nunca debería aprobarse un crédito sin el soporte de datos válidos y comparativos. Las herramientas pueden ir de un sencillo formato de análisis estandarizado a sofisticados sistemas de calificación de riesgo y sistemas predictivos.



En cuanto a los recursos humanos, para lograr un manejo efectivo del crédito se requieren profesionales dedicados a supervisar y manejar el riesgo. Es esencial aplicar nuevas habilidades y actualizar permanentemente las técnicas básicas, como el análisis financiero. Por último, para alcanzar el grado necesario de cambio cultural, se necesita a menudo un cambio prolongado y doloroso de la intuición al análisis técnico.



Instituciones líderes están iniciando esta transición, con soluciones de rápida implantación, basadas en procesos y cálculos fáciles de seguir, utilizando la automatización para evitar la repetición de tareas y el ocultamiento de cálculos confidenciales.



Las limitaciones de la infraestructura actual, como un sistema legal inadecuado y unas normas contables demasiado flexibles, que dan como resultado una desconfianza general hacia las instituciones financieras y una falta de cobertura de las agencias internacionales de calificación, son muy importantes impedimentos en el manejo efectivo del riesgo crediticio. En consecuencia, cualquier programa de manejo del mismo debe incorporar iniciativas que produzcan los cambios ambientales necesarios para apoyar los esfuerzos internos.
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